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RESOLUCIÓN 432 DE 2017

(septiembre 4)

<Fuente: Archivo interno entidad emisora>

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES

<NOTA DE VIGENCIA: Resolución subrogada por el artículo 1 de la Resolución 15 de 2021>

Por la cual se crea el Comité de Riesgos de Inversiones de la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

EL PRESIDENTE DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES,

En ejercicio de las facultades legales, en particular las establecidas en él Decreto 309 de 2017 y el Acuerdo 108 de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1151 de 2007 en su artículo 155 creó la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) como una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden nacional, con personería, autonomía administrativa y patrimonio independiente, cuyo objeto consiste en la administración estatal del Régimen de Prima Media con Prestación Definida incluyéndola administración de los Beneficios Económicos Periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, de acuerdo con lo que establezca la ley que los desarrolle.

Que el Decreto Ley 4121 de 2011 cambió la naturaleza jurídica de Colpensiones de Empresa Industrial y Comercial del Estado a la de Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como empresa financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo.

Que el artículo 9o del Acuerdo 108 de 2017 “Por el cual se modifica la estructura interna de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)” establece qué “La Junta Directiva y el Presidente de la Empresa podrán crear comités permanentes o transitorios especiales para el estudio, análisis, asesoría y decisión en temas alusivos a la gestión de la Empresa"

Que mediante Resolución 137 del 14 de noviembre de 2012, se constituyo el Comité de Riesgos de Inversiones de Colpensiones, encargado de desarrollar políticas, proponer metodologías y administración del riesgo de mercado, liquidez y contraparte, entre otras.

Que mediante Resolución 565 del 4 de diciembre de 2015 se modificó la Resolución 137 de 2012 "Por la cual se constituye el Comité de Riesgos de Inversiones", con el fin de integrar todas las dependencias que administran recursos para la conformación de portafolios y ajustar sus funciones.

Qué el Decreto 309 de 2017, “Por el cual se modifica la estructura de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)", y el Acuerdo 106 de 2017 “Por el cual se modifican los Estatutos Internos de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)", estipulan que es función del Presidente impartir directrices para el diseño e implementación del Sistema de Administración Integral de Riesgos".

Que mediante Acuerdo 114 de 17 de mayo de 2017 la Junta Directiva adoptó nuevo el Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos de Colpensiones, el cual unificó los manuales de Administración de Riesgo Operativo para la asignación de cupos de contraparte y para la administración del riesgo de mercado y liquidez de la empresa.

Que el numeral 6,1.3 del Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos estableció que son comités de apoyo a la gestión de la Junta Directiva, entre otros el Comité de Riesgos de Inversiones.

Que se hace necesario crear y definir la conformación del Comité de Riesgos de Inversiones y ajustar sus funciones conforme la nueva estructura de Colpensiones adoptada por el Decreto 309 de 2017, a lo dispuesto en el Acuerdo 108 de la misma anualidad y teniendo en cuenta además el nuevo Sistema Integral de Administración de Riesgos.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. CREACIÓN. <Resolución subrogada por el artículo 1 de la Resolución 15 de 2021> Créase el Comité de Riesgos de Inversiones de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) de que trata el Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos.

ARTICULO SEGUNDO. CONFORMACIÓN.<Resolución subrogada por el artículo 1 de la Resolución 15 de 2021> El Comité de Riesgos de Inversiones estará integrado por los siguientes funcionarios quienes concurrirán con voz y voto y serán miembros permanentes:

- El Vicepresidente de Segundad y Riesgos Empresariales, quien lo preside.

- El Gerente de Riesgos y Seguridad de la Información.

- El Gerente de Financiamiento e Inversiones.

- El Vicepresidente de Beneficios Económicos Periódicos.

- El Gerente Administrativo.

PARÁGRAFO. Podrán concurrir a las sesiones del Comité quienes se considere pertinente invitar, según la temática a analizar;

ARTÍCULO TERCERO. QUORUM DELIBERATIVO.<Resolución subrogada por el artículo 1 de la Resolución 15 de 2021> Cada sesión del Comité de Riesgos de Inversiones se efectuará con la presencia mínima de tres (3) de sus miembros.

ARTÍCULO CUARTO. QUÓRUM DECISORIO.<Resolución subrogada por el artículo 1 de la Resolución 15 de 2021> El Comité de Riesgos de Inversiones adoptará sus decisiones por la mayoría absoluta de los miembros asistentes.

ARTÍCULO QUINTO. REUNIONES.<Resolución subrogada por el artículo 1 de la Resolución 15 de 2021> El Comité de Riesgos de Inversiones, sesionará de manera ordinaria una (1) vez al mes y cuando las circunstancias lo exijan, en el lugar, día y hora que determine el Secretario Técnico del Comité,

Sesionará de forma extraordinaria, cuando sea convocado por el Presidente del Comité o por solicitud de alguno de sus miembros. En todo caso, en cada convocatoria se especificarán los asuntos sobre los cuáles se deliberará y decidirá.

La convocatoria a las reuniones deberá hacerse mediante correo electrónico por él Secretario Técnico del Comité con una antelación no menor a dos (2) días hábiles e indicando el orden del día.

Será posible llevar a cabo la sesión del Comité mediante conferencia telefónica, correo electrónico, WebEx o cualquier otro medio que les permita a los miembros del respectivo Comité conocer los temas a tratar y tener certeza de las decisiones adoptadas.

ARTICULO SEXTO. FUNCIONES DEL COMITÉ.<Resolución subrogada por el artículo 1 de la Resolución 15 de 2021> Serán funciones del Comité de Riesgos de Inversiones las siguientes:

a) Proponer a la Junta Directiva, para su respectiva aprobación, las políticas de la entidad en materia de riesgos de mercado, liquidez y contraparte.

b) Proponer las políticas de Colpensiones en materia de administración de riesgo de mercado, estableciendo directrices sobre la calidad de la contraparte, condiciones que debe reunir et emisor de los activos financieros, la composición de los activos financieros por características de las tasas de interés.

c) Evaluar los informes presentados por la Gerencia de Riesgos y Seguridad de la Información sobre el cumplimiento de las políticas de la administración q gestión de riesgos de mercado, liquidez, contraparte y presentar ante la Junta Directiva periódicamente un informe sobre dicha evaluación.

d) Proponer a la Junta Directiva, para su respectiva aprobación, las metodologías de identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos dé mercado, contraparte y liquidez inherentes a la actividad de inversión de los recursos administrados por tipos de fondos pertenecientes al Régimen de Prima Media, a los Beneficios Económicos Periódicos y a los recursos de la Administradora.

e) Presentar a la Junta Directiva para su aprobación, los límites de exposición a los riesgos de mercado, liquidez y contraparte y verificar el cumplimiento de los mismos.

f) Revisar y establecer periódicamente para aprobación de la Junta Directiva los niveles de límite de Valor en Riesgo (VeR)

g) Velar por el cumplimiento de los límites de exposición a los riesgos de mercado, liquidez y contraparte y verificar el cumplimiento de los mismos.

h) Aprobar los distintos emisores, contrapartes y gestores de fondos propuestos, así como los cupos de inversión en los mismos.

í) Aprobar con base en la propuesta de la Dirección de Inversiones la adquisición de nuevas clases de activos, garantizando que se ajustan a las políticas de inversión y cumplan con los lineamientos legales.

j) Efectuar seguimiento al comportamiento del mercado con el fin de conocer sobre cualquier evento o contingencia que pudiera afectar el patrimonio de los tipos de fondos y recursos administrados por Colpensiones.

k) Efectuar control y seguimiento al cumplimiento de las políticas de inversión, en relación con las condiciones que deben cumplir las inversiones, y demás operaciones realizadas con los recursos de cada tipo de fondo administrado por Colpensiones. Mensualmente el Vicepresidente de Seguridad y Riesgos Empresariales deberá presentar a la Junta Directiva un informe sobre el particular.

l) Presentar para su aprobación a la junta Directiva el procedimiento y las medidas a seguir en caso de incumplimiento a los límites de inversión internos y legales y a los límites dé exposición a los riesgos inherentes a la actividad de inversión, el mecanismo de información a la Junta Directiva sobre los citados eventos y hacer seguimiento a dicho procedimiento.

m) Velar por una adecuada segregación de funciones en la ejecución de las operaciones de tesorería mediante la definición de una estructura que contemplé las funciones de Front Office, Middle Office y Back Office.

n) Analizar, aprobar y revisar al menos una vez al año la metodología que debe elaborar la Gerencia de Riesgos y Seguridad de la Información para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de mercado.

o) Evaluar el desempeño de la Fiducia y de la Dirección de Inversiones, en relación con la estrategia de inversión utilizada en el correspondiente mes.

p) Divulgar las decisiones tomadas por la Junta Directiva en materia de Inversiones.

q) Autorizar, según lo dispuesto en el Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos (políticas y procedimiento para la administración de riesgo dé mercado y liquidez), los excesos a los límites de exposición de los distintos tipos de riesgo, informando a la Junta Directiva oportunamente. Estas autorizaciones deben quedar expresamente registradas en las actas dé comité.

r) Adoptar, implementar y difundir los planes de acción para eventos de contingencia por caso fortuito o fuerza mayor, que impidan el cumplimiento de los límites de exposición de riesgos establecido.

ARTÍCULO SÉPTIMO. SECRETARIO TÉCNICO.<Resolución subrogada por el artículo 1 de la Resolución 15 de 2021> El Secretario Técnico del Comité de Riesgos de Inversiones será un Profesional Máster 8 de la Gerencia de Riesgos y Seguridad de la Información, quien será designado por el Gerente de Riesgos y Seguridad de la Información.

ARTÍCULO OCTAVO. FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO.<Resolución subrogada por el artículo 1 de la Resolución 15 de 2021> El Secretario Técnico del Comité de Riesgos de Inversiones tendrá las siguientes funciones:

a) Determinar los temas a tratar en cada una de las sesiones.

b) Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias.

c) Elaborar el orden del día y las actas de cada sesión.

d) Elaborar la documentación e información requerida para la toma de decisiones.

e) Velar por que las decisiones adoptadas sean comunicadas a los directivos y a todos los funcionarios de la entidad, cuando a ello hubiere lugar.

f) Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el comité.

g) Archivar y Custodiar las actas de Comité

ARTÍCULO NOVENO. ACTAS DEL COMITÉ.<Resolución subrogada por el artículo 1 de la Resolución 15 de 2021> De cada sesión del comité se levantará un acta que se firmará por el presidente y el secretario técnico del comité.

ARTÍCULO DÉCIMO. INFORMES ANALIZADOS POR EL COMITÉ DE RIESGOS DE INVERSIONES.<Resolución subrogada por el artículo 1 de la Resolución 15 de 2021> Al Comité de Riesgos de Inversiones deberán presentarse los siguientes informes:

- Informe del cumplimiento de los límites aprobados por la Junta Directiva

- Seguimiento a la gestión de los portafolios

- Adicionalmente la Administración puede presentar los informes que considere necesarios para ilustrar las decisiones del Comité.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. DEROGATORIA Y VIGENCIA.<Resolución subrogada por el artículo 1 de la Resolución 15 de 2021> El presente acto administrativo rige a partir de su expedición y deroga las disposiciones contenidas en las resoluciones 137 de 2012, 565 del 2015 y todas aquellas que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C.; a los 04 SET. 2017

ADRIANA MARÍA GUZMAN RODRIGUEZ

Presidente (E)

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